PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VXN с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^NDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^VXN с ^NDX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.15

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.30

^NDX:

0.89

Коэф-т Омега

^VXN:

1.15

^NDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.31

^NDX:

0.57

Коэф-т Мартина

^VXN:

0.73

^NDX:

1.85

Индекс Язвы

^VXN:

35.74%

^NDX:

7.08%

Дневная вол-ть

^VXN:

114.63%

^NDX:

25.69%

Макс. просадка

^VXN:

-87.50%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^VXN:

-74.70%

^NDX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 3.05% против 16.82% соответственно.

^VXN

С начала года

4.77%

1 месяц

-24.93%

6 месяцев

29.87%

1 год

17.45%

3 года

-14.17%

5 лет

-5.68%

10 лет

3.05%

^NDX

С начала года

1.56%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

1.96%

1 год

15.12%

3 года

19.07%

5 лет

17.43%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^NDX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^NDX

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...