Сравнение ^VXN с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VXN с ^NDX

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^NDX составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VXN

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.44

^NDX:

0.12

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.59

^NDX:

0.35

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

^NDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.59

^NDX:

0.13

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.40

^NDX:

0.49

Индекс Язвы

^VXN:

35.11%

^NDX:

6.30%

Дневная вол-ть

^VXN:

112.44%

^NDX:

25.00%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^VXN:

-59.29%

^NDX:

-17.67%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 64.81%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.24% против 15.28% соответственно.

^VXN

С начала года

64.81%

1 месяц

27.00%

6 месяцев

43.68%

1 год

47.82%

5 лет

-3.06%

10 лет

8.24%

^NDX

С начала года

-13.11%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-9.57%

1 год

4.37%

5 лет

15.67%

10 лет

15.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VXN: 0.44

^NDX: 0.12

Коэффициент Сортино

^VXN: 1.59

^NDX: 0.35

Коэффициент Омега

^VXN: 1.18

^NDX: 1.05

Коэффициент Кальмара

^VXN: 0.59

^NDX: 0.13

Коэффициент Мартина

^VXN: 1.40

^NDX: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VXN

^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^NDX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VXN

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^NDX

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 50.20% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VXN

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VXN с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и ^NDX

^VXN

^NDX

Сравнение ^VXN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество