PortfoliosLab logo
Сравнение ^VXN с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^NDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.69%
711.57%
^VXN
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.49

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.59

^NDX:

0.77

Коэф-т Омега

^VXN:

1.18

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.59

^NDX:

0.47

Коэф-т Мартина

^VXN:

1.45

^NDX:

1.56

Индекс Язвы

^VXN:

33.83%

^NDX:

6.99%

Дневная вол-ть

^VXN:

113.12%

^NDX:

25.24%

Макс. просадка

^VXN:

-87.21%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^VXN:

-67.80%

^NDX:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.25% против 16.32% соответственно.


^VXN

С начала года

30.37%

1 месяц

-34.35%

6 месяцев

41.53%

1 год

54.58%

5 лет

-3.24%

10 лет

5.25%

^NDX

С начала года

-4.51%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

-4.92%

1 год

10.94%

5 лет

16.88%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.49
0.44
^VXN
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^NDX

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.80%
-9.52%
^VXN
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^NDX

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 38.15% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.15%
13.81%
^VXN
^NDX